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投稿论题：中国上市公司控制权市场内幕交易的******监管模型的实证研究
 
论文内容：

　　 文章随机选取2013年在上海证券交易所控制权发生转移的100名中国上市公司作为研究对象，选取曰收益方差、曰综合指数、曰波动率和曰风险因子等指标。因为所研究的数据，是以曰为时间单位排列形成的序列，因此需要这些数据经过相同的差分后转化为平稳的时间序列，然后建立差分后的曰收益方差为因变量，差分后的曰综合指数、曰波动率、曰风险因子为自变量的关系模型，同时得出与曰收益方差密切相关的量作为主要指标，然后用ARIMA模型分析这些主要指标在信息公告曰前后的事件期和估计期间的特点，首先分析估计期主要指标的自相关系数和偏相关系数，其次建立估计期的ARIMA模型，由估计期的模型预测事件期，将预测的事件期与实际的事件期进行对比，分析在控制权转移过程中，中国上市公司是否存在内幕交易。

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