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　　4）不同典型时期的实时电价波动特征不同，这导致购电组合优化结果不同。如在制定２０１１年１月１日的购电计划时，虽然２０１０年末的实时市场平均电价较低，与日前市场的平均电价Ｅｄａ相当，但在对实时市场电价进行ＶａＲ分析之后发现Ｅｄａ＜Ｅｌｔ＜Ｅｏｐ＜ＶａＲ（Ｅｒｔ）。因此，为避免因实时市场电价波动而引起较大的购售电收益风险，１月１日应优先在日前市场购电，而在实时市场的购电量不宜太多。在制定５月３日的购电计划时，Ｅｄａ＞Ｅｏｐ＞Ｅｌｔ，且对实时市场进行ＶａＲ分析之后得到Ｅｄａ＞ＶａＲ（Ｅｒｔ），即实时市场电价波动置信上限仍低于日前市场电价，因此，在制定购电策略时应把从日前市场购电作为最后的选择，以提高单位购售电量的经济效益。

　　5）给定的风险置信水平不同，得到的购电组合优化结果也就不同。例如，在制定７月２２日的购电计划时，Ｅｏｐ和Ｅｌｔ远低于日前市场和实时市场电价，且实时市场电价波动剧烈。在ｃ＝９５％的置信水平下，实时市场电价波动可能出现的最高值低于日前市场平均电价Ｅｄａ，因此，应优先在长期合约市场和跨省跨区市场购电，之后考虑在实时市场购电，把日前市场作为最后的选择；而在ｃ＝９９％的置信水平下，实时市场电价波动可能出现的最高值高于日前市场平均电价Ｅｄａ，因此，输电公司应优先在长期合约市场和跨省跨区市场购电，之后考虑在日前市场购电，最后再考虑从实时市场购电，以规避市场风险。

　　从上述结果可以看出，多重分形ＶａＲ的计算结果对不同时期的电价波动比较敏感，适应性好，具有实用价值。输电公司可以根据自身对风险的偏好程度，选择合适的购电组合优化策略，以对购售电交易的风险进行合理分析和有效控制。

　　５、结语

　　在假设电力市场中的上网电价服从多重分形分布的基础上，采用ＲＩＡ对电价序列进行分析，并在此基础上计算ＶａＲ指标，用于对单一购买者模式的电力市场中输电公司购电时面对的金融风险进行评估。基于多重分形的ＲＩＡ可以间接求取具有多重分形特点数据的ＶａＲ，与传统的基于正态分布的ＶａＲ相比，前者不会高估市场风险，且可迅速适应不同时期不同类型的电价波动，及时衡量电价风险，能够更有效地评估、管理和控制风险。在实际应用中，多重分形ＶａＲ可以有效辅助输电公司对购电组合进行风险分析和优化。在采用单一购买者模式的电力市场环境下，输电公司面临的金融风险也受负荷波动等其他不确定性因素影响，因此，如何更加全面而准确地评估金融风险，并在此基础上对风险进行有效的管理和控制，仍是值得研究的重要问题。

　　参考文献：

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