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基于麦语言的程序化交易策略实现

时间:2013-09-10 14:44 文章来源:http://www.lunwenbuluo.com 作者:王东明 点击次数:

  随着期货市场的繁荣,程序化交易作为一个交易手段越来越重要,在金融衍生品越来越多的市场中,他作为一个有效控制风险的手段被国外所接受。程序化交易(programtrading)又称为篮子交易,他利用电脑软件根据买卖下单信息实现快速操作,在交易频率很活跃的期货是市场中,他能是交易者在其中有效避免情绪波动,做到正确理性的投资买卖。
  在期货市场中有一系列操作都能用程序化交易很好的做到,期货市场与股票市场在交易频率上面差别巨大,程序化交易就能很好的避免这一点,做到快速及时的处理信号。面对期货的跨期套利、期现套利、单边操作,程序化交易都能很好胜任,并且程序化交易能很好的适应期货交易中的频率高、交易快速、价格变化快这些特性。
  本课题主要是根据国内程序化交易的代表企业文华财经开发的“麦语言”来实现指标走势确定买卖信号,然后再细微控制买卖。通过自己实现,运用账号模拟也能在与实盘相同行情的模拟系统上面测试自己的策略思想。
  1分析与需求设计
  1.1期货指标分析
  期货(Futures)与现货相对。期货是现在进行买卖,但是在将来进行交收或交割的标的物,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具,还可以是金融指标。期货(futurescontract)是一个在将来某个确定的时间按确定的价格买入或者卖出某项资产的协议。期货是一个交易频率很高交易市场,该文主要是利用指标进行技术分析,然后实现程序化交易。
  1.1.1MACD曲线
  MACD称为指数平滑异同移动平均线,是从双移动平均线发展而来的,由快的移动平均线减去慢的移动平均线。MACD的意义和双移动平均线基本相同,但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD从正数转向负数,是卖的信号。当MACD以大角度变化,表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开,代表了一个市场大趋势的转变。
  1.1.2RSI指标
  RSI指标理论认为,无论市场走势如何,质变均在0~100波动,在一般情况下认为质变在20至80范围内波动,超买状态就是当指标值已经高于90,价格会在未来附近下跌。当指标低于20即是被认为处于超卖状态,在未来价格走势也许会向上。
  1.1.3KDJ指标
  KDJ指标是通过当日或者几日的最高价以及收盘价等波动的波幅来反映价格趋势的强弱,用来判定是否进入超买超卖区即是行情见顶或者见底的信号。
  1.2需求功能分析
  主要是实现单边操作和两种套利方式的流程是想,对于单边交易,能够做到加载合约模型后能够根据实时价格确定参考的指标形态,根据设置的判断结果发出正确的信号,实现下单控制,止损操作。可以通过两种信号发出方式实现,一类是信号出现就获取数据,然后发出信号,还有就是在信号出现后在下一个周期在发出结果,能够在设置的信号周期上面实现判定出现。
  对于跨期套利能够根据设置的两个合约,确定对应的价格差,由于远期合约的价格会高于近期合约的价格,目前规定价差为远期合约减去近期合约,对于价差的判定能够做到制定周期数目价差取均值。然后设置一个浮动的范围在价差大于规定的时候能够在精确下单控制中实现合约的买卖,对近期合约的买卖也又下单控制。基本合约的走势还是按照以上的几个指标进行判定。
  2详细设计与实现
  2.1单边操作设计与实现
  由于我们是按照技术指标进行走势预测分析,而且是在日内进行交易,即是不持仓过夜,如果出现重大利好或者利空的消息,则建议在收盘结束前手动控制仓位,以实现利润控制。
  程序化交易要注意几点:首先是何时入场,何时出场,对于单边操作,我们的策略是在MACD指标进入一个较低位置进行买开仓或者卖平仓,在MACD在较高位进行卖开仓或者买平仓位,其中的止盈止损可以手动设定,也能动态调整。图1即是单边下单的控制流程。

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